[이데일리 마켓in 박미경 기자] 국부펀드인 한국투자공사(KIC)가 인공지능(AI)을 활용한 ESG(환경·사회·지배구조) 투자전략을 논의하는 자리를 마련했다.

(사진=KIC)

KIC는 6일 오후 서울 중구 KIC 본사에서 국내외 투자 전문가를 초청해 ‘KIC ESG 데이(Day)’를 개최했다.

이날 행사에는 한국은행, 연기금, 공제회 등 공공부문 투자 관계자와 민간 투자 전문가 등 70여 명이 참석해 AI 활용에 대한 ESG 투자업계의 높은 관심을 보였다.

행사는 ESG 투자에 AI를 활용하는 구체적 실무 전략을 공유하는 내용으로 구성됐다. ‘AI를 활용한 기업평가 및 투자 데이터 생성’,‘AI 기술의 책임투자 포트폴리오 적용 방안’,‘ESG 모델 개발 및 적용’ 등을 주제로 발표와 질의응답이 이어졌다.

박일영 KIC 사장은 개회사에서 “책임투자는 ESG라는 비재무적 요인의 중요성이 커지면서, 질적, 양적인 측면에서 모두 발전했다”며 “AI를 통한 ESG 정보수집 및 활용이 투자 전반의 불확실성을 줄여 나가는 열쇠가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

발표에 나선 이영진 스탠더드앤드글로벌(S&P) 글로벌 서스테이너블원 대표는 “AI를 활용하면 공시데이터 부족이나 정보 비대칭 등 책임투자 실무 과정에서 부딪히는 고질적인 과제를 극복할 수 있다”며 “공급망 이슈 모니터링, 지속가능성 공시, 기후 및 생물다양성 리스크 분석 등 다양한 영역에서 이미 유의미한 역할을 하고 있다”고 덧붙였다.

앤디 모니즈(Andy Moniz) 아카디안자산운용 책임투자 총괄 전무는 “AI를 활용해 전 세계 4만여 개 투자 종목의 ESG 위험을 효율적으로 식별할 수 있다”며 “그린워싱 등 위험신호를 판단해 포트폴리오에 반영하도록 도움을 주고 있다”고 했다.

실비아 첸(Sylvia Chen) 아문디자산운용 남아시아 ESG 총괄대표는 국제금융공사(IFC)와 공동 개발한 AI 기반 분석 도구인 말레나(Malena)를 소개하면서 “자연어 처리(NLP) 기술은 특히 ESG 관련 정보가 부족한 신흥국 투자에 유용하게 활용될 것”이라고 전망했다.

자연어 처리는 각기 다른 언어로 작성된 문서는 물론, 음성, 동영상 등 다양한 형식의 언어를 인식·해석하고, 정보화하는 기술로, AI의 발전에 따라 최근 상용화가 급속히 진전됐다는 평가다.

KIC는 빅데이터를 활용한 기후분석, 자연어 처리를 활용한 주주행동주의 예측 등 책임투자의 다양한 분야에 AI를 활용한 시도를 진행 중이다. 이를 통해 책임투자 전문성은 물론 투자수익률 향상을 위해 노력한다는 방침이다.

KIC는 2019년부터 매년 ‘KIC ESG Day’를 개최해 국내 공공부문 기관투자자들과 글로벌 ESG 투자전략을 공유해 오고 있다.