[이데일리 김성수 기자]국민연금 운용수익률이 지난 3월 말 기준 6.35%를 기록해 작년 손실분을 상당 부분 만회했다. 지난해 평가손실액은 약 80조원이었지만 지난 3월 말 기준 평가이익이 58조원 넘게 발생했다.

국민연금공단(이하 공단) 기금운용본부는 올해 1분기 말까지 국민연금기금 수익률이 6.35%(잠정)로 집계됐다고 30일 밝혔다.

이 기간 수익금은 58조4000억원, 기금 설립 이후 누적 운용수익금은 509조7000억원, 기금평가액은 953조2000억원으로 집계됐다.

국민연금 기금운용 수익률 및 수익금 (자료=국민연금 기금운용본부)

이로써 올 들어 3개월 만에 작년 연간 수익률(-8.22%·잠정)과 평가 손실액(79조6000억원·잠정) 상당 부분을 만회했다.

연초 이후 세계 금융시장은 해외 중소은행 위기 사태와 경기침체 우려에도 주식·채권 모두 강세를 보이며 수익률이 회복됐다.

인플레이션(물가상승)이 완화되고 미 연방준비제도(연준)의 기준금리 인상 폭이 전년 대비 줄어드는 등 긴축 속도 조절에 대한 기대감이 시장에 긍정적으로 작용했다. 연준은 지난 2월, 3월에 각각 기준금리를 0.25%포인트(p) 인상했다.

국민연금 자산별로 수익률(금액가중수익률 기준)을 살펴보면 △국내주식 12.42% △해외주식 9.70% △국내채권 3.25% △해외채권 5.38% △대체투자 3.49%로 나타났다.

국내 및 해외주식은 위험자산 선호로 양호한 수익률을 기록했다. 미국 은행권 위기 등 불안감에도 연준 금리 인상 속도가 늦어질 것이라는 기대감이 작용했다.

국내 및 해외채권 역시 연준의 금리 인상 후 긴축 종료 기대가 커지면서 금리 하락 폭이 두드러졌다(채권가격 상승).

대체투자의 경우 수익률 대부분이 이자·배당수익 및 원·달러 환율 상승에 따른 외화환산이익이다. 대체투자자산에 대한 가치 평가는 연말에 이뤄질 예정이다.

올해 1분기 전통자산 수익률은 모두 기준수익률(벤치마크·BM)을 상회하는 성과를 냈다. BM 대비 초과수익률은 국내주식 0.05%p, 해외주식 0.57%p, 국내채권 0.11%p, 해외채권 0.06%p로 집계돼 모두 초과 성과를 냈다.

기준수익률(벤치마크)은 자산 운용 시 성과를 측정하는 잣대로, 금액가중수익률이 아닌 시간가중수익률을 사용한다.

국민연금기금 자산군별 비중 (자료=국민연금 기금운용본부)

자산군 비중은 국내채권이 320조2000억원으로 전체의 33.6%를 차지하며 가장 높았다.

이어 △해외주식 266조3000억원(27.9%) △국내주식 140조3000억원(14.7%) △대체투자 152조5000억원(16.0%) △해외채권 68조7000억원(7.2%) △단기자금 3조6000억원(0.4%) 순이었다.

김태현 국민연금 이사장은 “통화긴축 영향과 주요국 경기침체 우려 등으로 세계경제 불확실성이 큰 상황에서 양호한 수익률을 기록했다”며 “시장 변동성 확대에 대응하고 투자 다변화를 지속적으로 추진해 수익률 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.