[이데일리 조해영 기자] 국민연금기금의 3월 말 기준 운용수익률이 마이너스를 기록했다. 대체투자 자산을 제외하고 국내·해외주식, 국내·해외채권 모두에서 마이너스 수익률인 것으로 나타났다.

(자료=국민연금)

27일 국민연금 공시에 따르면 3월 말 기준 국민연금기금의 전체 수익률은 연초 대비 -2.66%를 기록했다. 자산군별로는 △국내주식 -5.38% △해외주식 -2.98% △국내채권 -2.87% △해외채권 -3.00% △대체투자 2.36% 등이다.

국내·해외주식은 미국 연준의 통화 긴축 가속화 우려, 러시아-우크라이나 지정학적 이슈로 증시 변동성이 확대되면서 수익률이 하락했다. 국내 주식시장(코스피)은 연초 대비 7.39% 하락했고, 글로벌 주식시장(MSCI ACWI)도 연초 대비 3.94% 하락했다. 원달러 환율은 연초 대비 2.13% 올랐다.

채권 자산은 각국의 통화정책 경계감과 원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 우려로 가파른 금리 상승세를 보였다. 이 때문에 평가손실금액이 증가하면서 수익률이 하락했다. 국고채 3년물은 86.7bp(1bp=0.01%포인트), 미국채 10년물은 83.9bp 상승했다.

대체투자자산 수익률은 대부분 이자와 배당수익, 원달러 환율 상승에 따른 외화환산이익이다. 대체투자는 연말 기준으로 연 1회 공정가치 평가를 하고 있어 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치다.

3월 말 기준 국내주식 자산은 157조340억원으로 전체의 16.9%를 차지했으며 해외주식은 250조1530억원으로 26.9%, 국내채권은 325조5270억원으로 35.1%, 해외채권은 64조350억원으로 6.9%, 대체투자는 127조1240억원으로 13.7%를 차지했다. 국민연금기금 전체 규모는 928조7380억원으로 집계됐다.