[이데일리 이광수 기자] 국부펀드 한국투자공사(KIC)가 지난해 23조7000억원(218억달러)의 투자 수익을 기록했다. 수익률로 따지면 13.7%로, 벤치마크 대비 수익률은 역대 최고를 기록했다. 코로나19에도 불구하고 자산배분 전략과 리밸런싱을 통해 주식과 채권 양쪽 모두에서 초과수익을 달성한 것으로 분석됐다.

2일 KIC는 온라인 기자간담회를 통해 작년 말 기준 운용자산(AUM)이 1831억달러(199조2000억원)를 기록했다고 밝혔다. 작년 한 해 동안 벌어들인 수익은 218억달러(23조7000억원)으로 총 수익률은 13.7%를 기록했다. 벤치마크 대비 상대수익률도 144bp(bp=0.01%)를 기록하며 역대 최고의 초과수익률을 기록했다.

(단위=억달러)(자료=한국투자공사)

KIC는 지난 2019년에도 투자수익 202억원을 기록하며 양호한 수익률을 기록했다. 최근 2년 투자수익은 420억달러로, 이는 KIC의 누적 투자수익의 60%에 해당된다. 운용자산 규모는 지난 2015년 918억 달러 이후 불과 5년 만에 1831억 달러로 두 배 가량 성장했다.

주식운용의 경우 기본적으로 기술주와 성장주가 지난 해 주식시장 상승을 주도한 가운데 우수한 종목선정 및 기술주·성장주 확대 전략 등이 초과성과에 긍정적으로 작용했다는게 자체 분석이다. 채권투자에서는 미국과 유럽 크레딧 전략 및 금리 전략을 중심으로 대부분의 알파전략들이 초과성과 창출에 기여한 것으로 평가됐다.

부동산과 인프라, 사모주식, 헤지펀드 등 대체자산도 최초 투자 이후 연환산 수익률 7.7%를 기록, 전체 수익률 향상에 기여했다. 지난해 KIC의 자산배분 현황은 주식 42.7%, 채권 35.2%, 대체자산 15.3%, 기타 6.8%였다.

최희남 KIC 사장은 먼저 “재임기간 동안 자산배분 전담조직을 신설하는 등 자산배분 역량을 강화하고 장기수익성 제고를 위한 노력들이 결실을 맺은 것”이라고 밝혔다.

특히 이번 성과는 국가 경제적 측면에서도 유의미하다는게 KIC의 설명이다. 지난해 투자수익은 정부예산 513조원의 약 4.6%에 해당했다. 글로벌 대기업인 삼성전자(005930)의 2019년 법인세 납부액 13조2000억원과 비교해도 약 1.8배에 달하는 수치라는 분석이다.