[이데일리 박정수 기자] 국민연금이 글로벌 금융위기 이후 첫 손실을 냈다. 지난해 연말 국내외 주식시장이 잇달아 폭락하면서 주식부문 성과가 마이너스(-)를 기록했기 때문이다.

28일 국민연금은 2018년도 기금 연간 수익률이 -0.92%를 기록했다고 밝혔다. 자산별로 보면 국내주식이 -16.77%, 해외주식이 -6.19%, 국내채권이 4.85%, 해외채권이 4.21%, 대체투자가 11.80%를 기록했다. 국민연금 측은 “지난해 주요국 무역분쟁과 통화긴축, 부실 신흥국의 신용위험 고조 등으로 인해 글로벌 금융시장이 약세를 보였다”며 “기금 전체 자산의 약 35% 상당을 국내외 주식에 투자하고 있기 때문에 글로벌 금융시장 약세가 기금 수익률에 부정적인 영향을 미쳤다”고 전했다.

실제 지난해 코스피는 420포인트 이상 떨어지면서 총 17.28% 하락(2017년 12월 28일 2467.49→2018년 12월 28일 2041.04)했다. 같은 기간 글로벌 주식시장(MSCI ACWI ex-Korea, 달러기준)도 9% 이상 떨어졌다. 특히 미중 무역협상 불확실성, 경기둔화 우려, 미국 연방정부의 셧다운 이슈 등으로 인해 국내외 증시가 큰 폭으로 하락했던 10월과 12월에 국민연금 수익률이 마이너스로 돌아섰다. 기금 수익률 등락만 봐도 9월까지는 2.38%를 기록했으나 10월에 -0.57%로 하락했고 12월에 -0.92%를 기록했다.

그나마 기금 전체 자산의 50% 이상을 차지하는 국내외 채권이 양호한 수익률을 기록하면서 큰 폭의 손실은 막았다. 금리 하락으로 인한 채권평가이익 증가와 원·달러 환율 상승 등으로 국내외 채권이 각각 4% 이상의 성과를 냈다. 무엇보다 대체투자자산이 안정적인 배당, 이자수익과 양호한 평가이익 및 원 달러 환율의 상승 등으로 약 12%에 달하는 수익률(국내 8.05%, 해외 13.68%)을 기록했다.

한편 국민연금은 장기투자자인 만큼 중장기 성과를 기준으로 볼 때에도 양호한 수익률을 나타내고 있다고 밝혔다. 기금 설치(1988년) 이후 2018년 12월 말까지 연평균 누적 수익률은 5.24%, 누적 수익금은 총 294조1000억원 상당을 기록했으며, 최근 3년 평균 3.48%, 최근 5년 평균 3.97%의 수익률을 기록 중이다.

국민연금 측은 “올해 들어 국내외 증시 회복세로 인해 국민연금기금의 수익률도 나아지고 있는 추세”라며 “앞으로 국민연금은 장기투자자로서 기금의 장기 수익률을 제고하기 위해 해외 및 대체투자 확대 등의 투자다변화를 지속 추진하겠다”고 전했다. 이어 “기금운용 조직의 효율성과 전문성을 강화해 안정성과 수익성을 균형 있게 추구해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.