[이데일리 조해영 기자] 국민연금이 국내채권 위탁운용 개선을 위한 연구용역에 착수했다. 지난 3월 말 기준 국민연금의 국내채권 자산은 333조원으로 전체 자산의 38.1%를 차지해 단일 자산군 가운데 가장 비중이 크다.

2일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 최근 ‘기금운용 국내채권 위탁운용 시스템 개선 사업’ 연구용역 공고를 냈다. 국민연금은 국내채권 위탁운용 포트폴리오 분석시스템을 개선해 위탁운용 업무의 효율성을 높이고, 위탁운용과 직접운용의 통합 분석 환경을 구축하겠다는 계획이다.

(자료=국민연금공단)

국민연금은 RFP(제안요청서)를 통해 “기금이 운용하는 투자자산의 포트폴리오 관리, 성과요인 분석, 전략 수립 등이 가능한 시스템을 도입하는 목적”이라고 설명했다.

주요 개발내용은 △국내채권 위탁운용 포트폴리오 분석 기능 구축 △국내채권 성과요인 분석 기능 구축 △국내채권 전략 수립 능력 강화를 위한 시스템 개선 △국내채권 위탁운용 데이터의 활용 증대 등이다.

국민연금은 이를 통해 직접 운용과 분석 기준을 통일해 국내채권의 통합 포트폴리오 분석이 가능하도록 개선하고, 펀드별 성과요인·포트폴리오 분석 등 세부 데이터를 장기간 누적해 성과와 리스크를 예측하는 기반을 마련하겠다는 계획이다. 성과개선을 위한 데이터뿐 아니라 펀드매니저와 관련해 이직 정보나 매니저별 수익률도 관리하기로 했다.

이뿐 아니라 국민연금은 연구용역과 함께 국내채권 위탁운용 개선을 위해 기금운용본부 내에 프로젝트를 전담하는 실무추진반(TFT)도 구성할 예정이다. 이번 연구용역은 긴급입찰로 진행하며 오는 11일부터 17일까지 제안서를 받아 22일부터 평가를 시작한다.

지난해 국민연금의 국내채권 수익률은 1.71%로 기준 수익률을 0.13%포인트 초과했다. 기준을 넘기긴 했으나 국내주식·해외주식·해외채권 자산 수익률의 벤치마크 초과 정도가 0.72~1.41%포인트인 점을 고려하면 다른 자산군과 비교했을 때 초과수익률이 가장 작은 수준이다.